电力公用行业拥挤度上升，流动性类因子表现较好——高频和行为金融学选股因子跟踪周报（20260327）
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摘要
本周报告总结：截至2026-03-27，市场风格显著偏向微盘股、低价股与亏损股，微盘/大盘、低价/高价与亏损/绩优的历史分位分别处于高位；行业成交集中在电子、电力设备及新能源与基础化工；流动性类高频因子（如LogquoteSlope、Lambda等）在近期表现优异，成为本周因子策略的亮点；报告同时给出高频因子向月度低频化的处理方法与统一回测框架，为量化组合构建提供可复制流程。[page::0][page::13][page::14]
