量化选股系列报告四 寻觅小公司中的大机会 中小板量化选股报告

创建于 2025-07-21T10:38:29.042812+08:00 更新于 2025-07-21T12:50:51.686752+08:00

摘要

本报告针对中小企业板市场特性，基于2005-2009年1195个交易日数据，筛选出9个优异选股因子（以估值类因子为主），构建量化选股模型，2010年外推回测期获得43.73%收益，超越同期申万中小盘指数17.17%，验证模型有效性，尤其低PE、高存货周转率等因子表现突出，为投资中小市值股票提供实证策略支持 [page::0][page::16][page::17]。

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