The Compounded BSDE method: A fully-forward method for option pricing and optimal stopping problems in finance
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摘要
本论文提出了Compound BSDE，一种基于深度学习的“全向前”数值方法，将多阶段期权和离散早行权问题统一为耦合的复合BSDE，并给出收敛性证明与后验误差估计，数值实验（含高维Bermudan期权）验证了该方法在价格与对冲估计上的准确性与可扩展性 [page::0][page::3][page::8][page::12]
