海通金工年度总结——2017 市场表现与策略回顾
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摘要
本报告总结了海通量化团队2017年在大类资产配置、指数增强、因子择时及CTA策略的表现。2017年权益资产和指数增强策略表现突出，沪深300增强组合收益35.58%，信息比率4.9。同时，多因子因子择时策略取得35.78%的超额收益。CTA多因子组合实现4.09%收益，但动量因子表现不佳。报告涵盖了A股风格分化、技术与基本面因子表现、期货市场分化及CTA细分因子分析等内容，展示了策略在复杂市场环境中的稳健性 [page::0][page::4][page::5][page::7][page::9][page::12][page::13].
