技术形态选股研究之二：基于相对 k 线波段划分的反转形态选股
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摘要
本报告围绕基于相对 k 线的连续下跌反转形态选股展开，提出了相对 k 线的计算及形态识别方法，样本分布更均匀且短期收益和胜率优于实际 k 线。基于相对反转样本构建的投资组合表现稳健，其中以中证500成分股范围内累计跌幅-20%的组合表现最佳，年化收益率达9.76%，最大回撤16.19%，夏普比率0.557。参数敏感性分析显示累计跌幅、下跌时长及企稳等待参数对收益率有显著影响。报告验证了形态选股在剥离择时因素后的有效性，并明确基准指数对组合表现的影响，为量化反转策略提供实证支持 [page::0][page::4][page::6][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12][page::13]
