葛兰碧法则选股模型
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摘要
报告基于葛兰碧八大法则，构建基于短期与长期均线的选股系统，在沪深300成分股中实证回测，交易系统表现出低胜率、高盈亏比特点，总回报远超沪深300，且风险调整后收益明显更优。对冲沪深300期货后构建市场中性组合，回报稳定且最大回撤显著降低，参数优化和样本外测试均验证了系统的稳定性及优越性。资金管理和止损机制为系统盈利核心，未来以滚动窗口参数优化及辅助因子提升胜率为后续方向[page::0][page::6][page::9][page::10][page::12][page::13]。
