基本面量化研究之银行择时策略一 金融工程专题报告
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摘要
本报告基于宏观经济数据与银行业绩的相关性，利用随机森林模型构建银行行业择时策略。选用PMI、资金运用同比增速、M2增速及贷款利率等关键指标，验证其与银行月度涨跌状态的预测能力。策略回测显示累计收益34.57%，年化收益9.56%，优于行业基准，且能有效规避市场下跌风险。稳增长政策后银行股虽绝对收益较低，但相对收益改善，具备配置价值 [page::0][page::3][page::4][page::9][page::10][page::11]。
