Causal Modelling of Cryptocurrency Price Movements Using Discretisation-Aware Bayesian Networks
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摘要
本研究基于贝叶斯网络，系统性构建和比较54种离散化模型，揭示比特币、以太坊等六大加密货币价格受宏观金融指标和社交媒体推文量影响的因果结构。研究发现使用等间距两分箱的模型预测表现最佳；不同币种的主要驱动因素存在差异，强调币种特异性建模的重要性。此外，价格变动影响社交媒体活跃度多于反向影响，揭示价格对公众情绪的主导作用。该研究为加密货币的因果推断与价格预测提供了可解释且精准的建模框架 [page::0][page::9][page::16][page::17]。
