衍生品量化择时跟踪之螺纹：模型坚定看多，净值再创新高
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摘要
本报告基于IVX预测回归与3PRF降维模型，构建螺纹钢期货量化择时策略。单因子等权模型年化收益53%，夏普比率2.82，表现优于3PRF模型，且今年四季度样本外继续稳定看多，净值创新高。关键影响因子涵盖供给、需求、库存、宏观及价差类，钢厂高炉开工率和钢材出口指标表现最佳，社融企业债融资及活跃合约基差对行情亦具预测能力。本报告详细阐述模型构建、因子精选及策略表现，为衍生品量化择时提供前瞻视角 [page::0][page::3][page::7][page::9][page::10]
