利用趋势追踪实现行业配置
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摘要
本报告构建并优化了单资产趋势追踪模型，结合资产波动率特征增强行业指数的趋势预测能力，运用预训练加微调的训练方式提升模型泛化效果。基于此模型生成的择时信号，设计了固定数量与灵活数量两种行业配置方案，回测数据显示相较行业等权组合实现了20%以上年化超额收益，且风险指标改善明显，策略在震荡周期与下行周期均表现出合理的风险控制能力，为行业配置策略提供了有效的趋势动量量化工具和实用组合构建框架 [page::0][page::1][page::6][page::8][page::10][page::11][page::12][page::13]。
