市场强弱下动态回撤率控制
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摘要
本报告介绍了基于动态回撤率控制的仓位管理策略，结合市场相对强弱指标RPS对策略进行调节，提升了GARP量化选股模型在不同市场环境下的表现。使用RPS调节的动态回撤率控制策略实现了年化收益率19.70%，夏普率1.05，显著降低了最大回撤率并改善了震荡市下的超额收益表现，优于原始回撤率控制策略和未调整的GARP策略，充分体现了市场情绪引导下动态风险控制的有效性[page::0][page::5][page::11][page::12][page::18]。
