【权益及期权策略（股指）】专题报告：另类指标专题系列（二）：IM量化择时——基于中证1000场外个股香草期权询价量

创建于 2025-12-06T21:40:06.659774+08:00 更新于 2025-12-06T21:46:47.119914+08:00

摘要

本报告研究基于“同余科技-同余终端”中证1000场外个股香草期权询价量的IM量化择时信号，发现该指标与中证1000历史相关性高（约0.74），在指标上升期市场看涨且小盘风格占优，使用考夫曼效率和广义加性模型分别构建择时策略，历史回测表现优异且结合MO期权PCR可进一步提升效果；同时指标受两市活跃度与监管规则影响，需警惕流动性与政策风险 [page::0]

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