Generalized Orlicz premia
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摘要
本文提出了非凸损失函数构建的广义Orlicz保险费的定义，涵盖了几何均值、期望值等相关例子。证明了现金可加性条件下广义Orlicz保险费必为Lp分位数，进一步扩展了传统凸Orlicz保险费“均值崩塌”结果。研究了几何凸性的定义与性质，给出了凸与几何凸保险费的对偶表述新形式，且概述了其可诱发性及统计激励的本质特征，为保险费原则理论及风险度量提供了系统的推广框架[page::0][page::1][page::8][page::12][page::16][page::18]
