类全天候风险平价策略-基于国内全市场衍生品

创建于 2025-06-18T19:35:02.492631+08:00 更新于 2025-06-18T20:36:59.713937+08:00

摘要

本报告基于国内90多个期货品种，构建涵盖风险平价、单资产CTA趋势和资产横截面Carry因子的三层策略体系，结合动态风险贡献优化与多频率趋势跟踪，实现风险分散与收益增强。三层策略相关性极低，组合夏普率最高达2.27，显著优于单一策略，体现了策略互补性和稳定超额收益能力 [page::0][page::1][page::5][page::16][page::17]。

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