多因子系列之十三：基金重仓股研究

创建于 2025-07-21T02:00:41.989155+08:00 更新于 2025-07-21T05:23:47.445939+08:00

摘要

报告聚焦基金重仓股的超额收益预测，采用残差收益剥离风格与行业影响，从基金业绩和持仓市值占流通市值变化两个维度筛选出高超额收益股票池，并纳入多因子指数增强策略。2017年以来，该方法显著提升了指数增强策略表现，年化超额收益提升逾2%，信息比提升0.4，验证了通过基金重仓股预测持股选股能力及资金推涨效应的有效性[page::0][page::3][page::17][page::19][page::22]

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