金股数据库及金股组合增强策略（二）

创建于 2025-07-22T03:04:53.184188+08:00 更新于 2025-07-22T04:30:02.083514+08:00

摘要

报告基于金股数据库2.0版本，扩充了分析师推荐金股的指标维度，并通过IC动量挖掘、OLS回归、遗传规划和神经网络模型等多种方法合成分析师推荐因子，开展增强组合策略开发。不同合成因子的回测显示IC动量挖掘因子表现最好，年化收益率达到33.52%，夏普比1.27，且复杂模型提升有限，原因包括市场时变规律与低信噪比。[page::0][page::3][page::7][page::17][page::18]

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