基于宏观数据的指数波动率预测
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摘要
本报告基于宏观因子事件和宏观指标趋势两种模型，分析宏观数据对沪深300和中证500指数波动率变化方向的影响。研究发现多个宏观因子事件（如PMI短期低点、CPI涨后回落等）和指标趋势（如社融存量同比上行、10年期国债利率下行）均与指数波动率下降相关。综合最新宏观数据趋势判断，未来1个月沪深300、中证500指数波动率有望下行，历史月度判断胜率在63%-66%之间，具有一定预测效能[page::0][page::3][page::6][page::9][page::12][page::13][page::10].
