2022年量化投资策略
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摘要
报告分析2021年中国股票市场量化投资策略，指出盈利与成长风格驱动因素减弱，基本面因子表现弱化但价值策略回暖。基于多因子模型和机器学习的中低频策略具有显著超额收益，且料未来继续受益于信噪比提升。报告还涵盖基于AH溢价、预期高派现及前瞻盈利预测等多元量化选股模型，并提出基于业绩、技术与机构行为的ETF行业配置框架，结合合理的对冲成本和稳定的波动率环境，为投资组合优化提供策略指导 [page::0][page::1][page::6][page::8][page::12][page::16][page::17][page::18][page::19][page::24][page::26][page::29][page::30][page::33]
