遗传规划在CTA信号挖掘中的应用
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摘要
本报告介绍了遗传规划技术在商品期货CTA信号挖掘中的应用，创新地利用遗传规划改进gplearn程序包，针对40个高流动性商品期货品种基于1分钟K线挖掘有效交易信号，涵盖趋势、反转及成交量持仓量相关等信号，通过参数遍历验证信号稳定性。构建多策略组合后，2015年以来组合实现年化收益25.26%，夏普比率2.25，最大回撤10.51%，显著提升策略的差异性与风险控制能力，为CTA策略提供了有效补充和创新路径 [page::0][page::8][page::18][page::19]
