【西南金工】因子情绪观察与基金仓位高频探测 (20251128)

创建于 2025-12-01T18:51:02.749844+08:00 更新于 2025-12-01T18:58:27.034133+08:00

摘要

本报告通过股指期货升贴水、两融余额、主动权益基金发行与仓位高频探测，结合因子IC与因子多头回测，监测市场情绪与主动基金仓位变动，发现近期主动权益基金仓位回升至86.74%，行业上有色、煤炭等仓位显著回升，同时反转类因子（reverse_120_5）、偿债能力因子（速动比率/流动比率）在近周表现优异并带来超额收益。[page::0]

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