中证2000指数增强策略及小盘价值、成长、均衡组合构建—多因子选股系列研究之十三
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摘要
本报告针对中证2000指数推出背景与成分股小微盘特征进行系统分析，验证多类因子在指数成分内的有效性，基于传统多因子增强模型构建中证2000指数增强组合，显著跑赢基准指数。进一步通过无约束量化方法，构建了小盘价值、小盘成长及均衡组合，结合多维因子合成与月度调仓策略，历年回测展示出各组合均实现较高的年化收益和优异的风险调整收益表现，且均衡组合在风格平衡和超额收益稳定性方面优势明显，为小微盘股票投资提供了高效策略框架 [pidx::0][pidx::4][pidx::6][pidx::8][pidx::10][pidx::11][pidx::14][pidx::15][pidx::19][pidx::20]
