REPRODUCING KERNEL HILBERT SPACE METHODS FOR MODELLING THE DISCOUNT CURVE
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摘要
本文基于利率贴现框架，引入再生核希尔伯特空间（RKHS）技术，发展了核回归方法以标定无套利贴现曲线模型。通过充分一致核构造，实现有限维仿射模型的拟合与维度约简。使用美国国债市场数据进行实证分析，展现了模型的拟合精度与稳定性，并通过提取的扩散过程协方差矩阵完成动力学模拟，验证了模型在市场价格重构和利率期限结构建模中的效果和实际应用潜力 [page::1][page::11][page::14][page::27]。
