小样本滚动外推策略--量化选股的线性回归体系构建 （五）
创建于 更新于
摘要
本报告基于沪深300和中证500成分股，构建了小样本条件下的量化选股线性回归模型，运用Fama-MacBeth回归筛选重要因子，分别选用换手率变化、盈利预测因子及规模等构建多因子模型。通过行业中性模型控制行业风险，提升组合超额收益稳定性。采用滚动外推法动态更新参数，确定沪深300回溯22个月、中证500回溯18个月的优化区间，实现组合收益和信息比率的显著提升，为特定标的下量化选股提供实用框架和实证支持 [page::0][page::2][page::4][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12][page::13]
