【金融工程】量化CTA周报：CTA策略整体跌多涨少，仅截面策略收益为正

创建于 2026-03-30T17:24:15.458766+08:00 更新于 2026-03-30T17:27:27.900383+08:00

摘要

本周CTA策略表现以跌多涨少为主：截面策略小幅正收益，套利与中短趋势相对稳健，中长趋势与主观策略回撤显著；宏观与商品事件（如地缘冲突）对大宗商品波动影响明显，风格因子整体走弱（波动率因子微跌0.2%，其余因子跌幅均超0.5%），基于环境监测建议降低趋势策略配置、增加套利类配置，本文提供策略分项表现与配置建议供参考 [page::0].

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