金工 定期报告·预期高股息组合跟踪-20180701
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摘要
本报告系统阐述预期高股息组合的构建方法，包括基于年报利润分配和基本面指标的两阶段股息率预测，并结合反转因子及盈利因子辅助筛选，选取沪深300成分股中预期股息率最高的30只股票组成组合。回测数据显示从2007年至2017年该组合相较于沪深300指数累计超额收益达366.95%，年化16%，且回撤较低。2018年6月组合平均收益为-4.54%，显著跑赢沪深300指数-6.99%。报告还详细披露6月和7月组合持仓及收益明细，体现投资组合稳定性与选股价值[page::0][page::3-6].
