钢材现货跨区价差基本面量化研究
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摘要
报告从基本面量化视角研究钢材现货跨区价差，构建基于线性回归和弹性网络的价差预测模型，结合供需产量、库存及运输等近300个因子。通过全子集回归与滚动回测，重点覆盖北上广三地，模型年化盈利在40%-300%，最大收益接近300%，胜率约62%。此外，报告回顾了跨区套利机会，结合运输成本评估套利有效窗口，提出实务应用建议，助力现货企业跨区交易决策 [page::0][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::13][page::22][page::31][page::34][page::35]
