Monotone 2D Integration Scheme for Mean–CVaR Optimization via Fourier-Trained Transition Kernels
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摘要
本论文提出一种二维严格单调、收敛可证的数值积分方案，用于在增量律以闭式特征函数（CF）给定但转移密度不可得时求解多期 mean–CVaR 随机控制问题，核心是用受 simplex 约束的高斯混合在傅里叶域学习非负正规化转移核并结合非负复合求积保证数值单调性，同时给出傅里叶域 L2 误差估计并将其转换到实域以证明 l∞ 稳定性、一致性与逐点收敛 [page::0][page::4][page::8].
