Revisiting Stochastic Collocation with Exponential Splines for an Arbitrage-Free Interpolation of Option Prices
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摘要
本文重新审视了基于二次指数样条的随机配点方法，用于期权价格的无套利插值。重点对比固定纵坐标优化横坐标与固定横坐标优化B样条参数两种方法，分析了其在保持无套利性及拟合市场数据的效率和稳定性上的表现。结合TSLA期权及合成市场数据实验，发现B样条方法在正则化处理后表现更稳定，且更易控制平滑度和概率密度特性。本研究为期权隐含波动率曲面的拟合提供了更完善的数学和计算框架，兼顾精度与无套利条件 [page::0][page::3][page::4][page::5][page::7][page::9]
