基于风格因子视角的 FOF 投资策略研究

创建于 2025-07-21T06:22:46.487387+08:00 更新于 2025-07-21T07:59:33.395012+08:00

摘要

本报告基于基金重仓股风格因子视角，构建多因子收益分解的 FOF 投资组合优化模型，通过对沪深300指数成份基金的实证研究，验证了该策略自2010年以来具有显著超额收益，年化超额收益率达5.04%，同时最大回撤和跟踪误差可控，且参数稳健性良好，为FOF资产配置提供理论支持和实务参考[page::0][page::5][page::7][page::8][page::9][page::10]。

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