华泰金工 | GPT因子工厂：多智能体与因子挖掘
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摘要
本报告提出基于GPT大语言模型和多智能体系统构建的端到端量价因子挖掘系统“GPT因子工厂”，通过FactorGPT构建因子表达式、CodeGPT生成自动执行代码和EvalGPT回测评估并优化因子。50次测试显示，首次因子挖掘分层年化超额收益最高达11.14%，因子相关性普遍较低。二次优化显著提升IC及RankIC的表现，优化建议主要集中于时间窗参数调整，体现因子构建和优化的自动化与高效性。该系统在量化研究领域实现了大语言模型赋能因子挖掘的全流程闭环 [page::0][page::8][page::12][page::13][page::14]
