Stockformer: A Price-Volume Factor Stock Selection Model Based on Wavelet Transform and Multi-Task Self-Attention Networks
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摘要
本报告提出了Stockformer模型，结合离散小波变换、双频时空编码器、多任务自注意力机制和图嵌入技术，精准捕捉股票市场的短期波动与长期趋势。通过360维价格-成交量因子输入和TopK-Dropout策略，在多阶段市场行情中回测表现优异，显著超越主流基线模型，展示了极佳的预测稳定性和适应性[page::0][page::8][page::26][page::42]
