财富管理时代的衍生工具与量化策略专题 股指期货市场运行总结与对冲成本分析
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摘要
本报告系统梳理了股指期货市场的运行状况、基差行为及受分红预期影响的定价逻辑，分析了期指在风险管理中的对冲成本，并构建了基于移动均值回归的跨期套利策略，发现中证500期指套利机会显著提升，三大期指的对冲成本逐步下降且对冲损益趋于中性，整体策略具有一定的操作价值，为量化套利与风险管理提供重要参考 [page::2][page::6][page::10][page::22][page::24][page::25]
