Constrained mean-variance investment-reinsurance under the Cramér-Lundberg model with random coefficients
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摘要
本报告深入研究了在具有随机系数的Cramér-Lundberg模型下，保险公司面临凸锥约束的均值-方差投资-再保险问题。通过将问题转化为含跳跃的随机线性二次控制问题，利用BSDE方法建立了部分耦合随机Riccati方程的存在性和唯一性。明确给出了最优的反馈策略及均值-方差有效前沿，揭示了随机系数及市场风险对策略的显著影响，为非马尔科夫随机市场参数下保险风险管理提供了理论依据 [page::0][page::6][page::16][page::25]。
