人工智能选股之损失函数的改进华泰人工智能系列之十三

创建于 2025-04-25T14:17:51.614704+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:15.549005+08:00

摘要

本报告创新提出两种对数损失函数改进方案——加权损失函数和广义损失函数，针对样本不均衡和模型换手率问题，基于全A股选股回测显示加权损失函数显著提升超额收益率和召回率，广义损失函数有效降低换手率且提升预测稳定性，λ=0.1时表现最佳。改进方法创新整合机器学习选股及交易成本控制，为多因子模型优化提供新路径。[pidx::0][pidx::6][pidx::10][pidx::13][pidx::15]

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