ALPHASAGE: ΔS TRUCTURE-AWARE ALPHA MINING VIA G FLOWNETS FOR ROBUST EXPLORATION
创建于 更新于
摘要
本论文提出AlphaSAGE，一种基于结构感知编码的生成流网络(GFlowNets)框架，用于自动化挖掘量化交易中的公式化alpha信号。该方法利用多信号奖励函数（包含结构感知、信息系数及新颖性等）指导探索，克服了传统强化学习稀疏奖励和模式单一的问题。实证基于中美股票市场数据，AlphaSAGE在多个相关性指标和投资组合表现上显著优于现有方法，展示了更高的预测能力与多样性，且具备良好的泛化和稳定性 [page::0][page::1][page::3][page::5][page::6][page::8][page::9]。
