纯风格指数设计新视角风格指数系列研究之四

创建于 2025-07-18T13:56:23.862663+08:00 更新于 2025-07-18T14:15:56.796359+08:00

摘要

本文创新性提出了基于45度旋转投影法的纯风格指数成份股选择方法，该方法通过对成长与价值二维坐标的45度投影截距进行计算，从而更合理地区分纯成长和纯价值股票。实证结果显示，45度旋转投影法较传统的绝对及相对选择法，在沪深300和中证500样本空间均表现出更优的风格特性指标，显著提升了指数的风格代表性和纯度，为风格指数构建提供了新颖有效的框架[page::0][page::6][page::7][page::8]。

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