【量化择时周报20250822】未来继续看多，看好成长、机器人
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摘要
本报告基于DTW择时模型和外资择时模型两大量价择时策略对A股市场进行技术分析。DTW模型利用动态时间弯曲算法基于历史行情相似度生成交易信号，自2022年11月以来样本外绝对收益达34.15%，超额沪深300达17.94%，夏普比率显著。外资择时模型基于富时中国A50股指期货和南方A50ETF的背离信号，2024年以来多头策略收益超36%，最大回撤8.32%。当前DTW信号显示多个小盘及成长风格指数处于乐观状态，行业上机器人板块受到持续看好，市场整体趋势验证报告中看多判断。策略信号与市场表现图表清晰展示了策略的有效性与稳定性，为短期量化择时提供强力依据 [page::0][page::2][page::3][page::4][page::5]
