信·期权 | 创业板指周中创出历史新高，ETF期权加权隐波普遍上升
创建于 更新于
摘要
本报告围绕ETF期权的隐含波动率及Skew变化，揭示本周隐波普遍上升、Skew由负转正所指示的市场情绪转向偏谨慎的特征，并对趋势类与配置类期权组合的周度表现给出初步观察与风险提示。通过对比图3的隐含波动率走高、图5的Skew走势，以及表4/图8关于组合表现与历史相似行情的分析，提出若标的在下跌且隐波上升时，趋势类组合偏好买入认沽而配置类组合亏损幅度通常小于标的总体水平，同时通过历史行情匹配评估未来一周的潜在方向与权利金风险 [page::0][page::2][page::4][page::5]
