Optimization Methods in Finance
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摘要
本报告系统阐述了金融领域中的多类优化模型与算法，包括线性、二次、整数、动态、随机、锥优化及鲁棒优化。通过引入基本理论、数值方法及案例分析，详细介绍了金融资产配置、风险管理、期权定价等关键应用问题，并结合动态规划、多阶段随机规划及鲁棒优化技术，提供了面向复杂金融决策与风险控制的全面优化方法框架，为学术研究与实务操作奠定坚实基础 [page::0][page::1][page::8][page::15][page::18][page::42][page::69][page::133][page::159][page::181][page::281].
