On the implied volatility of Inverse options under stochastic volatility models
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摘要
本文研究了逆向欧式期权（Inverse options）在一般随机波动率模型下的平值隐含波动率短期期限行为，利用 Malliavin 微积分的预期 Itˆo 公式推导了隐含波动率及其偏度的渐近公式，并将结果应用于 SABR 和分数 Bergomi 模型，同时结合 Deribit 交易的比特币期权实证验证模型对市场数据的拟合能力，为加密衍生品定价和对冲提供了理论依据 [page::0][page::2][page::5][page::14][page::17][page::18][page::19]
