【金融工程】量化CTA周报：CTA策略整体跌多涨少，截面策略表现相对较优

创建于 2026-05-25T19:11:36.502275+08:00 更新于 2026-05-25T19:14:48.430328+08:00

摘要

本期报告基于5月CTA策略环境与风格因子变动，评估趋势、套利、截面等子策略的相对表现及配置建议 [page::0]。结论显示趋势策略偏弱，套利策略偏强，截面策略相对领涨，基本面量化及股指策略承压，波动性提升下组合需更灵活配置与严格风险控制 [page::0]。多板块机会分散但持续性不足，回撤风险需关注，回测结果仅作示例，不构成投资建议 [page::0]。

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