【金融工程】FOF配置周报：市场回调超额偏弱，关注哑铃配置
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摘要
本期FOF周报聚焦多资产配置与量化因子表现。权益方面，上周A股分化明显，高估值科技承压、低估值防御板块走强，中证1000下跌幅度明显，显示风格轮动加速；商品市场能源板块领涨，贵金属承压，波动因子与持仓因子分化。公募基金与私募基金策略普遍回撤，量化因子如因子投票与因子等权在近期内表现分化，特色策略中红利指数择时呈现多头信号。报告同时指出哑铃型配置在回撤期具备风险对冲与灵活性提升作用，CTA环境边际回暖但强度有限，短周期趋势与套利策略仍为主要贡献来源。风险提示聚焦地缘政治与宏观波动。 [page::0][page::1]
