针对规模指数的轮动投资策略——ETF 资产投资系列报告

创建于 2025-07-22T21:57:42.802346+08:00 更新于 2025-07-22T23:34:03.792431+08:00

摘要

本报告针对我国股票ETF跟踪的规模指数，通过相关性及收益偏差将规模指数划分为四组，并选取代表指数研究。通过构建估值、偏好和效率三大量化指标，综合形成指数轮动算法。算法在2012年至2019年样本内外检验中表现出较高的指数选择准确率，长期累计收益优于单一指数，适合长期投资，但短期收益波动较大，需关注市场变化和算法失效风险 [page::0][page::22][page::23].

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