中小盘量化选股

创建于 2025-07-17T09:23:46.950747+08:00 更新于 2025-07-17T09:47:33.942756+08:00

摘要

本报告针对中国A股市场中小盘股票，运用多因子量化选股模型，通过对估值、动量、规模、盈利、成长、分析师预期、波动和交易等因子权重动态优化构建股票组合，实现历史回测年化超额收益20%以上。选股组合在2012年10月的实盘表现优于基准，技术类因子如波动和交易因子贡献最大，反映市场行为习惯的因子在策略表现中起主导作用。[page::0][page::2][page::3][page::7]

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