跟随概念异动信号的事件驱动策略
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摘要
本报告基于同花顺概念主题数据库，提出利用布林带识别概念异动信号，验证其与市场价格及交易活跃度的正相关性。基于异动事件，构建事件驱动量化策略，筛选基本面优良股票实现投资组合，回测全A及沪深300、中证500、中证1000指数成分股，均获得显著的年化超额收益，最高超过11%，展现概念主题投资的独特价值与稳健超额收益能力，且受市场交易活跃度影响明显大于牛熊周期 [page::0][page::3][page::4][page::6][page::9][page::10][page::11][page::12][page::13][page::14][page::16]
