股指期货日内分时段收益特征——技术分析系列报告之四
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摘要
本文基于股指期货主力合约2010至2013年的数据，运用CART决策树模型及线性回归模型研究股指期货日内11个时段的收益特征及其关联性。CART模型适合刻画单一投资者的买卖心理，样本内模拟交易盈利丰厚但样本外稳定性较差；线性模型更适合描述市场总体行为，纯外推收益和稳定性均优于CART模型。分时段盈利贡献统计显示部分时段（如10:00~10:30和13:30~14:00）负贡献明显，剔除后策略累计收益提升。本文模拟交易考虑滑点与交易费用，结果具有一定现实参考价值，但仍存在简化假设和模型风险 [page::0][page::8][page::9][page::14][page::15][page::16]
