构建基于行业轮动模型的 ETF 组合——ETF 策略兵器谱系列之一
创建于 更新于
摘要
本报告介绍了基于申万多维共振与SEUE超预期行业轮动模型的ETF组合构建方法，结合行业观点和ETF跟踪指数数据，通过控制行业暴露，优化组合权重，实现了风险收益均优的行业轮动ETF组合。历史回测显示该组合近十年年化收益率达22.2%，显著超越沪深300及偏股混合型基金指数，且组合兼具多维共振模型高弹性和SEUE模型低回撤特性，为投资者提供了高效的行业轮动ETF投资策略参考[page::0][page::3][page::11][page::12].
