全自动构建全一级行业景气指数的方法
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摘要
本报告提出一套全自动化构建申万28个一级行业景气指数的方法，基于近千个宏观及中观指标库，通过逻辑与实验双重方向判定指标有效性，采用连续非线性仓位函数提升择时稳定性，参数筛选兼顾收益与稳健。样本内策略年化超额收益达35.4%，样本外达8.1%，体现较好稳健性。最新模型参数显示石油石化、钢铁、公用事业、通信、国防军工行业景气度领先，为行业轮动投资提供量化依据 [page::0][page::2][page::10][page::11][page::12]
