2018年量化基金规模与业绩盘点
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摘要
本报告系统梳理了2018年中国量化基金行业的发展现状，涵盖公募与私募量化基金的规模、策略分布及业绩表现。指出公募量化基金整体缩减10%，指数增强基金规模略增，但超额收益中枢整体下移且趋于收敛，量化选股基金收益率中位数为-23.5%，表现弱于指数。私募量化基金管理人多、集中度低，CTA策略表现优异，中性策略收益分化。报告最后对2020年配置策略提出前瞻性建议，强调Beta性价比提升，筛选具备稀缺Alpha的策略及关注CTA策略的危机Alpha特征。[page::0][page::2][page::3][page::4][page::6][page::8][page::10][page::11][page::15][page::16][page::17][page::18]
