中证 1000 指数的稳健增强策略

创建于 2025-07-21T19:08:09.226514+08:00 更新于 2025-07-21T19:40:51.547119+08:00

摘要

本报告围绕中证1000小盘股指数的稳健增强策略，分析其景气上行及估值低位优势，结合规模加权和等权中证1000指增基金显著超额收益表现，基于估值、成长、交易行为、资金流和关联网络五大类独家因子构建合成因子，量化回测显示合成因子多空年化收益高达50.64%，优化组合长期超额表现稳健，最大回撤仅6.11% [page::0][page::2][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8]

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